bs期权定价的函数怎么编写（bs期权定价模型指的是哪些）

大家好，小方来为大家解答以上问题。bs期权定价的函数怎么编写，bs期权定价模型指的是哪些这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

解答：

1、 您好，bs期权定价模型是指Black-Scholes期权定价模型，其全称是Black-Scholes-Merton期权定价模型。

2、Bs模型可用于利率期权、汇率期权、掉期期权和远期利率协议期权的定价，以及相应品种的远期和期权之间的套利，在海外场外衍生品市场也很流行。

3、期权定价公式为：c=s n (d-x exp (-r t) n (d。

本文到此结束，希望对大家有所帮助。

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