Quantifi Toolkit为CDO引入了新的定价结构

Quantifi是全球信贷市场分析和风险管理解决方案的提供商，已发布Quantifi Version 8.5，这是一种用于信用衍生品定价和风险评估的工具包。

Quantifi首席执行官Rohan Douglas说：“8.5版本提供了几项关键增强功能，包括第三代基础相关技术，这些技术对于最近开发的一些组合信用产品的定价至关重要。”

根据国际互换与衍生品协会(ISDA)2006年中期市场调查，2006年中期信贷衍生品交易量年增长率为109%，超过26万亿美元。随着市场的发展，成熟度范围内的交易已经扩大。

Quantifi表示，市场参与者面临的挑战之一就是对成熟度范围内观察到的偏差进行建模。

Quantifi的基本关联期限结构模型为集中债务义务(CDO)提供定价结构，这些结构对相关期限结构敏感，包括仅利息部分，非运行指数部分和定制CDO，解决方案提供商表示。

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