套期保值交易案例（套期保值案例分析例题）

你们好，最近小时发现有诸多的小伙伴们对于套期保值交易案例，套期保值案例分析例题这个问题都颇为感兴趣的，今天小活为大家梳理了下，一起往下看看吧。

1、 企业套期保值策略设计——企业风险分析。

2、 企业套期保值战略设计过程——企业自身风险分析

3、 企业套期保值策略设计流程——拟定套期保值方案。

4、 对于国内铅锌冶炼企业来说，在没有矿产资源的前提下，更担心精矿上涨过快导致产品盈利能力减弱。对于拥有矿山的生产商来说，价格的上涨对企业非常有利。

5、 更担心铅锌价格下跌会直接削弱企业盈利能力，甚至跌破成本价给企业造成损失。因此，铅锌冶炼企业的风险主要包括精矿价格上涨的风险和铅锭、锌锭价格下跌的风险。根据不同的市场风险，

6、 可以单独买入套期保值，也可以单独卖出套期保值。

7、 在现货经营中，企业主要面临产成品销售压力、资金压力和原材料采购压力。其中，成品销售压力是企业面临的主要压力，锌价下跌将直接削弱企业盈利能力，企业必须在期货市场上抛售保值，以提前锁定利润。

8、 减少损失。

9、 中信期货公司专题研究服务报告认为，特别是受锌库存创新高和下游消费不畅的影响，预计锌品种下跌的可能性较大。根据企业的销售计划，需要对生产出来的锌锭、铅锭进行保值。2011年2月，

10、 企业预计4、5、6月份有4000吨左右的锌锭月销售计划，预计锌锭价格将继续下跌。同时，由于铅期货于3月24日正式上市，PB1109合约上市，结合铅期货的企业挂牌价较高。

11、 根据未来销售计划，对5月和6月的销售进行套保，套保量各为2000吨。

12、 具体买入和对冲措施如下：

13、 为了提前锁定利润，减少损失，公司决定对锌锭销售进行套期保值。当日现货市场价格为18500元/吨，公司以此价格作为目标销售价格。

14、 公司在期货市场分别以19200元/吨、19400元/吨、19600元/吨建仓，4月、5月、6月共卖出期货合约4000吨。4月6日，现货锌价跌至18000元/吨，公司分批平仓。

15、 公司以18000元/吨的期货均价平仓4月合约。5月6日现货16000元/吨，公司以期货均价16100元/吨平仓5月合约。6月9日现货价格16800元/吨。

16、 公司6月合约平仓均价17100元/吨。具体对冲效果如下：

以上就是套期保值案例分析例题这篇文章的一些介绍，希望对大家有所帮助。

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